Informe de Boris Odintsov: Búsqueda de un EA estable para hacerse rico lentamente pero sin pausa.

Estimados cazadores:

Traigo aquí traducido un informe de Boris Odintsov que viene a mostrar los criterios para seleccionar un buen EA. El análisis está hecho sobre los participantes del concurso internacional ATC celebrado entre octubre y diciembre del año 2010.

Debe tenerse en cuenta que los EAs participantes fueron programados para funcionar en la MT5.

Sugiero a los cazadores de EAs que le sigan el rastro a los cuatro mosqueteros que Odintsov aconseja al final del informe. Suerte!!




El requisito más importante de cualquier inversor es el máximo beneficio con reducción relativa mínima, (drawdown). Así que la siguiente revisión de los participantes en la ATC 2010 estarán representados desde este punto de vista de un inversor normal. Paso a paso vamos a seleccionar los sistemas de comercio de mayor éxito sobre la base de los siguientes criterios. En definitiva, voy a tratar de encontrar los sistemas automatizados de comercio que pueda recomendarse para la gestión de la inversión.

En mi informe de análisis de los EA que participan en el campeonato, voy a tratar de mantener una actitud objetiva ante los sistemas automatizados. El principio básico del análisis es la claridad y la facilidad de los criterios y el valor. Los resultados detallados de cada operación individual no se analizan en este artículo. Vamos a evaluar los resultados comerciales. Por lo tanto, la mayoría de las figuras se generan a partir del informe estándar disponibles en el terminal del cliente de MetaTrader 5.

Contenido

• En este paso se seleccionan asesores expertos que han mostrado una ganancia positiva para el depósito inicial.
• Como he mencionado en mis artículos anteriores, un mínimo de 300 operaciones completadas son necesarias para la evaluación estadística de los sistemas de trading automatizado. Debido al hecho de que casi ninguno de los EAs han llevado a cabo tantas operaciones en el campeonato, vamos a establecer el umbral en el número de operaciones en no menos de 30. Este será el umbral mínimo de estadística, después de lo cual podemos tratar de evaluar los sistemas de negociación dentro de la ATC. Tal vez algunos EAs que están trabajando en plazos superiores no han abierto muchas operaciones, por lo que no me atrevo a evaluar su eficacia.
• En esta etapa se selecciona asesores expertos con la menor reducción de capital (drawdown), debido a que preservar los beneficios no es menos importante que ganarlos.
• La rentabilidad de un EA es la última característica que muestra si el sistema de comercio es adecuado para trabajar en las cuentas reales.
• Evaluación estadística de EA.
• Conclusión, la definición de EAs eficientes.


Paso 1. Los resultados positivos

Los datos analizados en esta revisión son desde las 11:00 horas (hora de Moscú), 5 de noviembre de 2010.

Basta con resultados positivos para el período elegido, por lo que seleccionar sólo los participantes con un crecimiento de los depósitos positivos en relación con el capital inicial (estos datos están disponibles aquí). Esta selección muestra que sólo 121 participantes de 316 han tenido un crecimiento positivo en sus cuentas.

En la primera posición es el Asesor de Expertos de bobsley (111 917,79), en el último es el de Autratec (10 011,90). El saldo promedio actual de todos los participantes es $ 17.374, por lo que cada uno de los participantes del Campeonato se puede evaluar por el criterio de "mejor o peor que el mercado".

Paso 2. Eliminar el factor azar

Además seleccionar a los participantes que hayan abiertto las posiciones suficientes (más de 30 transacciones completadas, es decir, más de 60 ofertas), para eliminar el factor azar. Del total de 121 participantes seleccionados en el paso anterior, esta vez tenemos sólo 40 EAs que cumplieron. El mayor número de operaciones fue ejecutado por divenetz (708), mientras que el menor número permitido, en las condiciones - por GondranDan (62). Como pueden ver, sólo un 30% de los participantes cumplieron en cada etapa.

Paso 3. Proteger los beneficios

Otro criterio que utilizamos es el límite en la reducción relativa de capital, (drawdown o flotante). Esta cifra es muy importante para los inversores porque psicológicamente no es una barrera en la pérdida de los fondos, después de que un inversor razonable decidir sobre la retirada de fondos de la gestión de inversiones. En mi opinión, como una barrera (al menos en el campeonato) es el valor del 50%.

Seleccionamos EA con la reducción relativa del primer mes del campeonato por debajo del 50%. Así, 24 participantes de los 40 se dejan para el siguiente paso. Lo mejor de los EA en virtud de este criterio es el de swordfish, cuya reducción relativa es de aproximadamente 9%, el último de este top-24 es zerkmax con 48,26% de reducción. La reducción media de los 24 participantes es de 30,7%, lo que es bastante aceptable para la mayoría de los inversores.

Paso 4. Rentabilidad y eficiencia

En el paso anterior hemos seleccionado 24 áreas censales que fueron capaces de obtener beneficios mientras se muestra la capacidad de proteger los beneficios. Ahora vamos a seleccionar la más eficiente de EAs en cuanto a su rentabilidad. El criterio de evaluación aquí es el factor de lucro, que describe perfectamente la rentabilidad de un EA.

Aceptamos aquí el EA, cuyo factor de beneficio está por encima de 1.3, es decir, el beneficio total es de 30% mayor que la pérdida total. He elegido este valor de PF, (profit factor), de mis observaciones personales y cálculos. Un EA con un valor grande de PF tiene una mayor resistencia a las condiciones cambiantes del mercado, e incluso un amplio margen de seguridad para el futuro. Pero una vez más esta es la conclusión de mis observaciones personales y cálculos.

Después de que deje de introducir una medida adicional de la eficiencia comercial calcular mediante la siguiente fórmula: Eficiencia = Fondos* (1-Drawdown). Este criterio refleja la eficiencia de un sistema de comercio automatizado, es decir, con lo que los riesgos de la EA ha llegado al resultado final y lo mucho que pueden perder con su experiencia comercial actual en caso de que se repita período desfavorable.

Es evidente que los EAs con un alto valor de los beneficios no siempre son los más eficientes y estables desde el punto de vista de la inversión. El EA que ha ganado $ 1000 de $ 100, pero que tiene una reducción relativa del 50% es menos atractivo que el de EA que ha hecho $ 500, pero con una reducción, (flotante), del 15%. En la siguiente tabla de este criterio se aplica a los participantes seleccionados del Campeonato, y demuestra el resultado de su operación en números específicos.

Como resultado, obtenemos los mejores asesores expertos que están más preparados para un trabajo real.


# Login Name Country Deals PF Equity Drawdown Efficiency
1 630049 bobsley Russia 198 1.85 111 917.8 36.14 71 470.7
2 630272 ttauzo Poland 139 1.91 43 816.25 20.97 34 627.98
3 630241 ShurikA Russia 119 1.8 51 067.85 32.8 34 317.59
4 630097 forez France 127 1.79 36 339.25 25.75 26 981.89
5 630213 rho2010 U.S. 132 2.91 34 430.21 39.42 20 857.82
6 630165 Manov Bulgaria 613 427.87 23 865.36 17.54 19 679.37
7 630282 Vigor Russia 134 2.03 23 822.39 46.61 12 718.77
8 630251 som Russia 140 1.41 15 681.69 30.69 10 868.98
9 630006 abeiks Latvia 136 1.43 17 620.8 44.27 9 820.07


Paso 5. Evaluación estadística de EA.

Con base en las estadísticas del campeonato, casi todos EAs con éxito tienen un cambio de amortización lineal. Por fuera de las listas de equilibrio de estos EA podemos determinar los más atractivos en términos de inversiones.

Por lo tanto, para evaluar las listas de equilibrio vamos a utilizar el criterio popular de la teoría de la evaluación de la señal y el ruido - la relación señal / ruido. Como la señal se utiliza la tangente de la pendiente de la curva de equilibrio, como el ruido - la desviación estándar de la línea de la pendiente. La línea se traza la pendiente basado en el método de los mínimos cuadrados. Para esta evaluación, he desarrollado una pequeña aplicación matemática en el entorno de Mathcad.

Este criterio demostrará cómo es el incremento constante de la balanza de EA con el paso del tiempo. Este criterio puede tener valores positivos y negativos. Obviamente, los valores negativos se traducirá en una pérdida gradual de la confianza (ya que el ángulo de la pendiente es menor que 0).

En mi observación el valor de 0,2 o superior, es característico de un buen sistema de comercio estable. Esto se puede comprobar mediante la comparación de los valores del criterio (que se enumeran en la tabla de abajo) y las listas de éxito de la balanza de asesores expertos.



# Login Name Country Deals PF Equity Criterion
1 630165 Manov Bulgaria 613 427.87 23 865.36 1.053
2 630213 rho2010 U.S. 132 2.91 34 430.21 0.292
3 630272 ttauzo Poland 139 1.91 43 816.25 0.257
4 630054 forez France 127 1.79 36 339.25 0.159
5 630213 bobsley Russia 198 1.85 111 917.8 0.134
6 630272 Vigor Russia 134 2.03 23 822.39 0.12
7 630059 ShurikA Russia 110 1.8 51 067.85 0.097
8 630022 som Russia 149 1.41 15 681.69 0.089
9 630002 abeiks Latvia 136 1.43 17 620.8 0.061


Conclusiones.

Sobre la base de las estadísticas disponibles, sólo 9 asesores expertos de los 312, se puede llamar un verdadero éxito.

Sólo cinco áreas estadísticas de los diez primeros son eficientes. En mi opinión, esto sugiere que la mitad de los participantes en los diez primeros del Campeonato realmente tiene buenas posibilidades de ganar, mientras que la otra mitad tienen las mismas posibilidades altas de abandono de los diez primeros. Creo que el tiempo dirá la verdad.

Me gustaría destacar Manov, rho2010, ttauzo y Forez que tienen un gráfico de muy buena rentabilidad. Se podría mejorar sus resultados mediante una gestión de capital más agresiva.

Basado en la última tabla, les recomiendo los primeros cuatro asesores expertos para la gestión de activos reales. En cuanto a mi EA favorito, no voy a dar todas las recomendaciones y que el público evalúe los resultados.